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客户须知

【价格】

1、 开盘价:是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。
2、 收盘价:是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。
3、 最高价:是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。
4、 最低价:是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。
5、 最新价:是指一定时间内某一期货合约交易期间的即时成交价格。
6、 涨 跌:是指某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。
7、 最高买价:是指某一期货合约的当日买方申请买入的即时最高价格。
8、 最低买价:是指某一期货合约的当日卖方申请卖出的即时最低价格。
9、 申买量:是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。
10、申卖量:是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。
11、结算价:是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的,以上一交易日的结算价作为结算价。(结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据)
12、交易量:是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。
13、持仓量:持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。

【交易备忘录】

1、开盘前集合竞价的形成:
集合竞价是在交易日上午8:55进行,其中8:55至8:59为买、卖指令申报时间,后一分钟为集合竞价时间(这分钟输入的买卖指令无效),开市后产生开盘价。另外三大交易所早盘10:15-10:30休市,午盘只有上交所在14:10-14:20休市。
2、交易指令和限价指令:
交易指令分限价指令和取消指令。限价指令的报价只能在价格波动限制之内。
限价指令每次最大的下单量和最小的下单量
·大连商品交易所大豆、豆粕每次最大下单数量为1000手,黄玉米每次最大下单数量为2000手,各品种的每次最小下单数量均为1手
·上海期货交易所铜、铝、橡胶的每次最大下单数量为500手,燃料油的每次最大下单数量为1000手,每次最小下单数量各品种均为1手
·郑州商品交易所限价每次最大下单数量为1000手,市价指令每次不得超过200手,每次最小下单数量为1手

【涨跌停板比较】    2009年1月

交易所

 



正常情况

单边市情况

交易单位

合约月份

交易所保

公司保

涨跌板

最小变动价位

最后交易日

保证金

涨跌板

D1

D2

D3

D2

D3

D4

上海期货交易所

cu

5T

1-12月

10%

25%

7%

10

交割月份15日(假日顺延)

7%

 

9%

 

9%

5%

 

6%

休市或相应措施

al

 

25%

5

5%

zn

 

25%

5

8%

6%

ru

除2、12月

 

25%

5

6%

黄金

au

1000g

1-12月

 

25%

5%

0.01

8.5%

10%

10%

7%

7%

 铅

 PB

   25T

1-12月


25%

5%

5

10%

12%

12%

 7%

9%

燃料油

fu

10T

1-12月除春节月份

 

25%

5%

1

交割前月的最后一个交易日

10%

15%

20%

7%

10%

 

大连商品交易所

豆一

a

10T

1、3、5、7、9、11

7%

 

5%

1

合约月份第10个交易日

7%

7%

采取相应措施

5%

5%

/

豆二

b

5%

 

4%

6%

7%

4%

4%

玉米

c

7%

 

5%

7%

7%

5%

5%

豆粕

m

1、3、5、7、8、9、11、12

7%

 

 

5%

7%

7%

5%

5%

豆油

y

2

棕榈油

P

1-12

7%

 

5%

7%

7%

5%

5%

塑料

L

5T

7%

 

5%

5

7%

7%

5%

5%

聚 氯乙烯

  V

    5T

5%


  5%

  5

7%

7%

5%

5%

交易所



交易单位

合约月份

交易所保

公司保

涨跌板

最小变动价位

最后交易日

保证金

涨跌板

D1

D2

D3

D1

D2

D3

郑州商品交易所

硬麦

WT

10T

 

1、3、5、7、9、11

5%

 

3%

1

交割月倒数第7个交易日

提高50%

维持提高比例

维持提高比例

向停板扩大50%

维持提高后价幅

维持提高后价施

强麦

WS

棉花

CF

5T

 

 

6%

7%

6%

6%

 

 

 

 

 

4%

5

交割月第10个交易日

SR

10T

1

PTA

PTA

5T

1-12月

1

菜籽油

RO

5T

1 3 5 7 9 11

 

5%

2

早籼稻

 ER

    10T

 1 3

5 7

9 11


   3%

  1

 

上海期货交易所各品种持仓变化及近交割月保证金收取

 

上海期货交易所

cu

交割月前(不含)第三个月第一个交易日起某合约持仓量X(万手)

交割前二月的第十个交易日

交割前月的第一个交易日起

交割前月的第十个交易日起

交割月份的第一个交易日起

最后交易日前二个交易日起

 

12<X≤14

14<X≤16

X>16

 

6.5%

8%

10%

7%

10%

15%

20%

30%

 

al

6.5%

8%

10%

交割前二月的第十个交易日

交割前月的第一个交易日起

交割前月的第十个交易日起

交割月份的第一个交易日起

 

zn

7%

10%

15%

20%

 

ru

某一期货合约持仓量X(万手)

交割前二月的第十个易日起

交割前月的第一个交易日起

交割前月的第十个交易日起

交割月份的第一个交易日起

最后交易日前二个交易日起

 

12<X≤16

16<X≤20

X>20

 

7%

9%

11%

 

10%

 

15%

20%

30%

40%

 

au

 

PB

 

8<X≤10

10<X≤12

X>12

 

      8%

      10%

   12%

 

X≤4

4<X≤6

X>6

 

8%

10%

12%

 

fu

某一期货合约持仓量X(万手)

交割前二月的第一个交易日

交割前二月的第十个交易日

交割前月的第一个交易日起

交割前月的第十个交易日起

最后交易日前二个交易日起

 

100<X≤150

150<X≤200

X>200

 

10%

12%

15%

10%

15%

20%

30%

40%

 


上海期货交易所近交割月的限仓标准


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上海期货交易所

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挂牌至交割月前第二月
的最后一个交易日

交割月前一个月第一交易日起限仓

交割月第一交易
日起限仓

持仓量

会员

客户

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