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股指期货

期指减仓上行 短线难改震荡

发布时间:[2014-06-30]         浏览量:   5685   次
  27日,期指延续涨势,主力合约最终收报2142.4点,涨幅0.22%。分析人士认为,多空因素交织,期指上涨下跌空间均有限,短线或维持震荡格局。
  从期指走势来看,本周期指三涨两跌,主力合约低位偏强震荡。周一,期指冲高回落下跌0.48%。周二,期指小幅收涨。主力合约涨7.2点,涨幅0.34%。周三,期指持续横盘震荡,小幅下跌0.40%,收盘价位于5日均线之下。周四周五,期指偏强运行,最终小幅收阳。
  从期现溢价来看,由于目前进入分红高峰期,期指本周由升水转为贴水。周一至周四,主力合约依次贴水10.9、12.6、7.4、13.5点,截至周五收盘,IF1406合约与和现货沪深300指数间负溢价7.9点,依然延续贴水。
  东方证券金融衍生品首席分析师高子剑表示,近期股指期货合约的价差表现较平稳,但由于分红的推迟以及短期市场情绪的好转,复原分红的影响后,各合约的复原价差都表现为大幅升水。其中IF1407的复原价差达到26.8点,IF1409合约收盘的复原价差为41.8个点左右。
  持仓异动方面,本周期指四合约总持仓量呈现回落态势,周一期指持仓18.16万手,周五降至17.11万手,持仓量减少1万余手。周一周二,主力合约前二十席位多空均有减仓动作,多空资金显得有些犹豫。周三,多头主力席位小幅增仓,空头主力资金获利离场,小幅减仓,总持仓量出现回升,显示多空双方博弈仍然在继续。周四,持仓量减少近3千手,多空双方主力席位均减仓千余手,空方离场迹象明显。
  截至周五收盘,中金所持仓排名显示,IF1407合约前20名多头席位减持2755手至6.93万手,前20名空头席位减持5507手至8.84万手,空头资金大量离场。具体席位上,国泰君安减持多单824手;海通期货减持空单814手;广发期货减持空单2240手。

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