客户须知

交易提示：

2010.09.09交易提示 10-09-09

【价格】

1、开盘价：是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。
2、收盘价：是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。
3、最高价：是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。
4、最低价：是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。
5、最新价：是指一定时间内某一期货合约交易期间的即时成交价格。
6、涨跌：是指某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。
7、最高买价：是指某一期货合约的当日买方申请买入的即时最高价格。
8、最低买价：是指某一期货合约的当日卖方申请卖出的即时最低价格。
9、申买量：是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。
10、申卖量：是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。
11、结算价：是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的，以上一交易日的结算价作为结算价。（结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据）
12、交易量：是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。
13、持仓量：持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。

【交易备忘录】

1、开盘前集合竞价的形成：
集合竞价是在交易日上午8：55进行，其中8：55至8：59为买、卖指令申报时间，后一分钟为集合竞价时间（这分钟输入的买卖指令无效），开市后产生开盘价。另外三大交易所早盘10：15－10：30休市，午盘只有上交所在14：10－14：20休市。
2、交易指令和限价指令：
交易指令分限价指令和取消指令。限价指令的报价只能在价格波动限制之内。
限价指令每次最大的下单量和最小的下单量
·大连商品交易所大豆、豆粕每次最大下单数量为1000手，黄玉米每次最大下单数量为2000手，各品种的每次最小下单数量均为1手
·上海期货交易所铜、铝、橡胶的每次最大下单数量为500手，燃料油的每次最大下单数量为1000手，每次最小下单数量各品种均为1手
·郑州商品交易所限价每次最大下单数量为1000手，市价指令每次不得超过200手，每次最小下单数量为1手

【涨跌停板比较】 2009年1月

交易所	品种		正常情况							单边市情况
			交易单位	合约月份	交易所保证金	公司保证金	涨跌板	最小变动价位	最后交易日	保证金			涨跌板
										D1	D2	D3	D2	D3		D4
上海期货交易所	铜	cu	5T	1-12月	10%	25%	7%	10	交割月份15日（假日顺延）	7%	9%	9%	5%	6%		休市或相应措施
	铝	al				25%		5					5%
	锌	zn				25%		5		8%			6%
	胶	ru		除2、12月		25%		5					6%
	黄金	au	1000g	1-12月		25%	5%	0.01		8.5%	10%	10%	7%	7%
	燃料油	fu	10T	1-12月除春节月份		25%	5%	1	交割前月的最后一个交易日	10%	15%	20%	7%	10%
大连商品交易所	豆一	a	10T	1、3、5、7、9、11	7%		5%	1	合约月份第10个交易日	7%	7%	采取相应措施	5%	5%		/
	豆二	b			5%		4%			6%	7%		4%	4%
	玉米	c			7%		5%			7%	7%		5%	5%
	豆粕	m		1、3、5、7、8、9、11、12	7%		5%			7%	7%		5%	5%
	豆油	y						2
	棕榈油	P		1-12	7%		5%			7%	7%		5%	5%
	塑料	L	5T		7%		5%	5		7%	7%		5%	5%
交易所	品种		交易单位	合约月份	交易所保证金	公司保证金	涨跌板	最小变动价位	最后交易日	保证金			涨跌板
										D1	D2	D3	D1	D2	D3
郑州商品交易所	硬麦	WT	10T	1、3、5、7、9、11	5%		3%	1	交割月倒数第7个交易日	提高50%	维持提高比例	维持提高比例	向停板扩大50%	维持提高后价幅		维持提高后价施
	强麦	WS
	棉花	CF	5T		6% 7% 6% 6%		4%	5	交割月第10个交易日
	糖	SR	10T					1
	PTA	PTA	5T	1-12月				1
	菜籽油	RO	5T	1 3 5 7 9 11			5%	2

上海期货交易所各品种持仓变化及近交割月保证金收取

上海期货交易所	cu	交割月前(不含)第三个月第一个交易日起某合约持仓量X(万手)			交割前二月的第十个交易日	交割前月的第一个交易日起	交割前月的第十个交易日起	交割月份的第一个交易日起	最后交易日前二个交易日起
		12<X≤14	14<X≤16	X>16
		6.5%	8%	10%	7%	10%	15%	20%	30%
	al	6.5%	8%	10%	交割前二月的第十个交易日	交割前月的第一个交易日起	交割前月的第十个交易日起		交割月份的第一个交易日起
	zn
					7%	10%	15%		20%
	ru	某一期货合约持仓量X（万手）			交割前二月的第十个易日起	交割前月的第一个交易日起	交割前月的第十个交易日起	交割月份的第一个交易日起	最后交易日前二个交易日起
		12<X≤16	16<X≤20	X>20
		7%	9%	11%	10%	15%	20%	30%	40%
	au	8<X≤10	10<X≤12	X>12
		8%	10%	12%
	fu	某一期货合约持仓量X（万手）			交割前二月的第一个交易日	交割前二月的第十个交易日	交割前月的第一个交易日起	交割前月的第十个交易日起	最后交易日前二个交易日起
		100<X≤150	150<X≤200	X>200
		10%	12%	15%
					10%	15%	20%	30%	40%

上海期货交易所近交割月的限仓标准

上海期货交易所	品种	挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日			交割月前一个月第一交易日起限仓		交割月第一交易日起限仓
	品种	持仓量	会员	客户	会员	客户	会员	客户
	铜	>12万手	15%	5%	8000手	800手	3000手	300手
	铝	>12万手	15%	5%	10000手	1000手	3000手	300手
	锌	>12万手	15%	5%	8000手	800手	3000手	300手
	胶	>10万手	15%	5%	5000手	300手	1500手	100手
	黄金	>8万手	15%	5%	900手	90手	300手	30手
	燃料油	合约挂牌至交割月份前第三月的最后一个交易日			交割月前第二月的限仓手数		交割月前第一月限仓手数
	燃料油	>50万手	15%	5%	20000	1000	5000	300

大连商品交易所各品种持仓变化及近交割月保证金收取

品种	某一期货合约双边持仓量N（万手）				交割前月第1个交易日	交割前月第6个交易日	交割前月第11个交易日	交割前月第16个交易日	交割月第1个交易日
a、m	N≤100	100< N≤150	150< N≤200	200< N	10%	15%	20%	25%	30%
a、m	7%	8%	9%	10%
b	N≤50	50< N≤60	60< N≤70	70< N
b	5%	8%	9%	10%
y	N≤50	50< N≤60	60< N≤70	70< N
y	7%	8%	9%	10%
c	N≤150	150< N≤200	200< N≤250	250< N
c	5%	8%	9%	10%
p	N≤25	25< N≤30	30< N≤35	35< N
p	7%	8%	9%	10%
l	N≤25	25< N≤30	30< N≤35	35< N
l	5%	8%	9%	10%

大连商品交易所近交割月的限仓标

品种	合约单边持仓>10万手		合约单边持仓量 ≤10万手		交割前月第一个交易日			交割前月第十个交易日				交割月
	会员	客户	会员	客户	会员	客户		会员			客户	会员		客户
b	25%	10%	25000	10000	25000	10000		12500			5000	6250		2500
Y					10000	4000		5000			2000	2500		1000
l					10000	4000		5000			2000	2500		1000
	持仓>20万手		持仓≤20万手		交割前月第一个交易日			交割前月第十个交易日				交割月
	会员	客户	会员	客户	会员	客户		会员		客户		会员			客户
C	25%	10%	50000	20000	50000	20000		25000		10000		12500			5000
a					25000	10000		12500		5000		6250			2500
m					25000	10000		12500		5000		6250			2500
	持仓>5万手		持仓≤5万手		交割前月第一个交易日			交割前月第十个交易日				交割月
	会员	客户	会员	客户	会员		客户	会员	客户			会员	客户
p	25%	10%	12500	5000	5000		2000	2500	1000			1250	500

郑州商品交易所各品种持仓变化及近交割月保证金收取

郑州商品交易所		某一期货合约持仓量X（万手）				交割月前一个月保证金比例			交割月份
	WT	X≤40	40<X≤50	50<X≤60	X>60	上旬	中旬	下旬	30%
	WT	5%	7%	10%	12%	8%	15%	20%
	WS	X≤30	30<X≤40	40<X≤50	X>50
	WS	5%	7%	10%	12%
	CF	X≤30	30<X≤40	40<X≤50	X>50
	CF	5%	7%	10%	12%
	SR PTA	X≤70	70<X≤90	90<X≤100	X>100
	SR PTA	6%	8%	10%	12%
	RO	X≤40	40<X≤50	50<X≤60	X>60
	RO	5%	7%	10%	12%

郑州商品交易所近交割月的限仓标准

郑州商品交易所	品种	交割月份前一个月最大单边持仓（手）								交割月最大单边持仓(手)
	品种	会员	上旬	中旬	下旬	客户	上旬	中旬	下旬	会员	客户
	WT		27000	18000	9000		6000	4500	2000	3000	500
	WS		18000	10000	6000		2400	1800	1000	3000	300
	CF		27000	18000	9000		6000	4500	2000	2000	400
	SR		30000	20000	10000		8000	6000	3000	2000	500
	PTA		30000	25000	20000		10000	8000	3000	4000	1000
	RO		27000	18000	9000		6000	4500	2000	6000	2000

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